Что такое индекс материализации в каналах. CCI индикатор — описание. Торговля на уровне нулевой отметки

Commodity channel index — так полностью звучит название индикатора CCI. На Форекс индикатор CCI служит для измерения степени отклонения существующей рыночной стоимости валюты от ее цены в среднестатистическом понимании и определения трендовых разворотов.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

CCI на дневном графике валютной пары EUR USD.

Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выходы значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции.

В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим.

Распределение значений индикатора такое.

Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления. Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов.

Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют.

Сигналы индикатора

При наблюдении за поведением индикатора CCI можно выявить следующие сигналы:

• пересечение индикатором одной из сигнальных линий
• трейдинг на уровне нулевой отметки
• выявление дивергенций
• обнаружение в поле графика CCI графических фигур и уровней поддержки/сопротивления.

Эти сигналы можно использовать для заключения сделки.

Работа на пересечении с сигнальной линией

Сигнал CCI на покупку.

В этом случае длинная позиция должна открываться в момент пересечения кривой осциллятора CCI сигнального уровня – 100 снизу вверх.

Сигнал CCI на продажу.

Если же эта линия пересекает сверху вниз отметку +100, следует выполнить короткую продажу без покрытия.

Торговля на уровне нулевой отметки

CCI с нулевым уровнем.

Длинная позиция открывается в момент преодоления кривой индикатора нулевого уровня снизу вверх. Позиция по продаже торгуемого актива открывается, когда линия CCI пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пробой нулевого уровня является подтверждающим сигналом о зарождении новой тенденции.

Для усиления сигнала следует дождаться выхода цены за пределы сигнальных линий и последующего пробоя уровней +100 вниз или -100 вверх к нулевой линии.

Это означает, что пересечение одной из сигнальных линий является первым сигналом, а вторым, подтверждающим его, служит пересечение CCI нулевого уровня.

По логике этих двух сигналов следует входить в рынок на нулевом уровне, игнорируя пересечение сигнальных. Вторым вариантом сделки здесь может быть открытие позиции от сигнальных линий после их пересечения, но малым лотом с последующим увеличением объема сделки на нулевой отметке.

Обнаружение дивергенций

Любой осциллятор служит инструментом для выявления дивергенций между его кривой или гистограммой и ценовым графиком. Дивергенция, в свою очередь, является признаком грядущего разворота текущего тренда. Более подробное описание ее признаков есть в учебниках технического анализа. Что касается CCI, то он, подобно своим аналогам, также исправно демонстрирует наличие подобных расхождений цены и осциллятора.

Дивергенция между ценой и CCI на недельном графике валютной пары EUR USD.

Что касается фигур графического анализа, секущих, сходящихся и прочих треугольников, моделей «голова и плечи», двойных, тройных вершин и оснований, «блюдец Мерфи» и им подобной «графики», а также трендовых и уровней поддержки/сопротивления, то возможности осциллятора позволяют опытному «чартисту» без труда построить их в поле индикатора.

CCI как фильтр входов в рынок

Осциллятор CCI помогает отфильтровывать моменты входа. Так, если его линия превышает уровень +200, длинную позицию открывать не следует так как выше этого уровня рыночная сила ослабевает.

Для коротких продаж без покрытия не следует входить в рынок если линия CCI находится выше 0, потому что растущее движение CCI в области от 0 до +100 сигнализирует об устойчивом состоянии текущей восходящей тенденции.

Стратегии для CCI

Есть несколько вариантов стратегий с применением этого индикатора.

CCI с MACD и МА

Хотя, как было показано выше, сам индикатор генерирует достаточное количество сигналов, чтобы можно было назвать его самодостаточным техническим индикатором, «последнее слово», все-таки, остается за ценой, а ее движение лучше всего отслеживать по разнопериодным мувингам, фиксируя их дивергенции-конвергенции.

Наилучшим инструментом для этого служит гистограммный осциллятор MACD, движения столбиков которого почти полностью совпадают с действиями линии CCI, хотя последний реагирует на изменение цены несколько раньше, чем MACD.

В качестве скользящих средних используем стандартные для MACD 12-ти (красного) и 26-ти (зеленого цвета) периодные экспоненциальные мувинги, но в качестве уровня поддержки/сопротивления добавляем скользящее среднее с периодом 50 (желтое СС на графике цены).

Пробой вниз нулевого уровня индикатором CCI на графике валютной пары EUR USD совпадает с пробоем 50-ти периодного скользящего среднего. Мувинги MACD и ее гистограмма среагировали гораздо позже. Расхождение скользящих и пробой столбиками MACD нулевого уровня появились только через две свечи.

Однако вкупе эти индикаторы дали несколько четких сигналов на открытие сделки на продажу. Именно такие сигналы, подтвержденные несколькими инструментами, считаются наиболее верными.

Сигналом на покупку данной стратегии будет пробитие осциллятором CCI уровня -100 снизу вверх, пересечение графиком цены 50-периодной МА в том же направлении, а также пробой столбиками MACD нулевого уровня снизу вверх.

CCI и ZIG-ZAG

Популярный инструмент ценовых экстремумов, показывающий начало и конец рыночной волны, ZIG-ZAG может стать еще одним индикатором для торговой стратегии с осциллятором CCI.

Экстремумы ZIG-ZAG.

Экстремумы ZIG-ZAG в точках преломления его ломаной совпадают с точками, где линия Commodity channel index пересекает уровни +100 и – 100 осциллятора. Таким образом, зиг-заг служит отличным фильтром для мувингов и гистограммы MACD из прошлой стратегии.

О пользе индикатора

Индекс CCI способен принести весьма значительную пользу практикующему трейдеру. Индикатор не только демонстрирует ценовые экстремумы, но и служит для определения разворота действующей тенденции. Его сигналы позволяют с высокой точностью обнаруживать точки входа в позицию.

Наибольшая эффективность этого индикатора достигается после наблюдения за ним на разных временных интервалах для различных валютных пар. В результате такой работы каждый трейдер безошибочно найдет для себя торговый актив и временной период, для которых удастся получить от CCI наибольшее количество торговых сигналов.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Индекс товарного канала CCI (Commodity Channel Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Commodity Channel Index индикатор (CCI индекс товарного канала) инвесторами широко примеряется для торговли цифровыми опционами и на форексе. Он изначально был разработал для анализа графика стоимости на разные товары (серебро, золото, нефть и др.), но на практике показал отличные итоги при работе с иными торговыми инструментами - фьючерсами на промышленные индексы, акциями, валютными парами. Принцип действия CCI индикатора базируется на том, что стоимость изменяется циклично, существуют определенные периоды.

Зная для каждого цикла среднюю продолжительность, можно заранее предсказывать смену рыночных тенденций и разворотные точки. Получается, что индикатор CCI является контртрендовым инструментом. Основанные на нем стратегии рассчитаны для покупки опционов в противотрендовом направлении.

Что собой представляет индикатор?

Увеличить

Тактики торговли, которые основаны на использовании границ диапазона стоимости индикатора CCI, являются очень прибыльными и эффективными. Их суть предельно простая. Если мувинг индикатора входит в область перекупленности (более +100 уровня в поле CCI), а потом ее пересекает сверху вниз, то это будет сигналом к реализации цифровых опционов Пут. Если наоборот, индикатор дает сигналы про перепроданность актива (мувинг опускается менее -100 уровня, а затем его снизу-вверх пересекает), целесообразно заключать сделки на приобретение цифровых опционов по направлению выше.

Пример торгового процесса по данной тактике показан на скриншоте ниже. Там синими стрелками показаны семь оптимальных вариантов входа в рынок, а эллипсами желтого цвета показаны точки, где осуществляется . Оттуда видно, что во всех семи случаях ордера стали прибыльными, так как после приобретения КОЛЛ происходил кратковременный рост стоимости, а после продажи Пут наблюдалось снижение котировок.

Для успеха в торговле важным условием по данной тактике является правильный расчет экспирационного времени. Оно должно быть равным 3 - 5 временным интервалам. Другими словами, если CCI индикатор наносится на одноминутный график, то экспирационное время цифровых опционов должно составлять три или пять минут.

Увеличить

Описать торговую тактику, которая основана на данных сигналах, очень просто: если CCI индикатор формирует 2 или более минимумов, а мувинг, который их соединяет, направлен вверх, это говорит про предстоящий рост (при условии, что сформировалось на графике стоимости столько же минимумов, а мувинг, соединяющий их, направлен вниз). Данный сигнал означает медвежью дивергенцию.

Непосредственно перед тем, как началось снижение, появляется бычья дивергенция. Если на котировочном графике образовалось 2 или более максимумов (мувинг, соединяющий их, направлен вверх), а в индикаторном поле появилось такое же число экстремумов (причем все последующие ниже предыдущих), то в ближайшее время произойдет смена тенденции и будет виден нисходящий тренд.

Для более отчетливого понимания данной тактики, посмотрите на скриншот ниже. В области, которая обозначена цифрой 1, образовалась бычья дивергенция. После формирования данного сигнала целесообразно приобретать опционы ниже.

Как видно, данный опцион принес бы прибыль инвестору, так как котировки действительно снижались после появления дивергенции. В области 2 и 3 демонстрируется зеркально противоположная картина. Когда на графике появилась медвежья дивергенция, осуществился рост котировок.

Увеличить

Оптимальное экспирационное время во время торговли по данной тактике соответствует приблизительно 5 - 10 временным интервалам (на таймфрейме М1 5 - 10 мин).

Преимущества

К достоинствам данного индикатора можно отнести его эффективность в поиске областей перепроданностей и перекупленности, в отличие от иных инструментариев. Это способно существенно увеличить ценность сигналов.

В целом, данный индикатор относится к универсальным, он позволяет не только найти тенденцию, но и возможность разворота. Применять данный индикатор можно на любом таймфрейме, что позволит еще больше повысить его эффективность.

Недостатки

Основой CCI индикатора стала его теория цикличности перемещения. Этот индикатор пригодится скорее для торговли индексами и акциями, даже невзирая на то, что он первоначально был разработан для анализа сырьевого рынка.

Перемещение стоимости данных активов имеет более цикличный вид, чем в сравнении с товарами и валютными парами. При торговле этим индикатором акциями, самым подходящим показателем индикатора будет 14 отметка.

Установка и настройка индикатора

После добавления на график CCI валютного актива, строиться индикатор будет в нижней части экрана в отдельном окне. Оранжевый мувинг демонстрирует на каждом баре товарный индекс. Одним из важнейших принципов формирования осциллятора является наличие стопроцентного иммунитета к перерисовке на истории стоимости.

Увеличить

Какие в индикаторе заложены настройки:

• «Период» указывается числом свечей, по которым ведет расчет алгоритм. Чем меньше период, тем мувинг резче будет реагировать на графические изменения.
• «Применить к» — кроме типичной стоимости, осциллятор можно настроить по стоимости открытия, закрытия и т.д.
• В разделе «уровни» произвольный уровень добавляется к уже имеющимся.

Увеличить

Существуют настройки, которые не затрагивают алгоритм расчета инструмента CCI. Можно задать тип мувинга, изменять ее толщину, цвет и выбрать таймфреймы, на которых осциллятор отобразится. Данные показатели влияют только на удобство использования и визуальную составляющую.

Сигналы

Значение таймфрейма не должно быть меньше 30 мин. При меньших таймфреймах будет много ложных сигналов торговли.

Время цифрового опциона зависит от показателя таймфрейма. Зачастую опцион приобретают на 3 - 5 периодов от значения таймфрейма.

Условия для приобретения опциона Колл:

• Мувинг CCI индикатора по закрытии свечи отметку пересекает +100 снизу-вверх.
• растет, а его значение при этом более 20.

Увеличить

При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Колл.

Условия для приобретения опциона Пут:

• Мувинг CCI индикатора по закрытии свечи отметку пересекает -100 сверху-вниз.
• АДХ индикатор растет, а его значение при этом более 20.

Увеличить

При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Пут.

Для торговли по этой тактике самыми популярными будут высоволатильные базовые активы, к которым относится серебро, золото и такие валютные пары: AUD/NZD, AUD/USD, GBP/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY.

Правила использования индикатора

Давайте изучение правил использования индикатора начнем с азов. Сразу можно сделать первый вывод - инструмент будет работать лучше во флете, а в тренде - хуже.

Выход индикатора из установленных зон

Наиболее простой способ для применения CCI индикатора - это торговый процесс по направлению пробоя. Здесь нужно заключать сделку на понижение, когда мувинг пересекает значение вниз -100 или +100. Сделку на повышение необходимо открывать, когда мувинг пересекает вверх -100 или +100. На практике это имеет следующий вид, как ниже на скриншоте.

Увеличить

Достоинство - инвестор идет за рынком и не пытается найти скорые откаты. Недостаток заключается в том, что не каждый выход CCI будет таким продолжительным.

Иногда можно увидеть ситуацию, когда индикатор CCI опционов буквально на 1-у свечу покидает свою область и возвращается назад. Чтобы избежать подобные ложные входы можно использовать этот принцип только при выходе стоимости из флета.

Увеличить

Если торговлю применять по пробою по каждой возможности, то можно найти много лосей. В этой ситуации торговля ведется не в соответствии с базовым принципом инструмента. Здесь не ищется «усталость» рынка, а когда он просыпается определяется его «бодрость».

Откат стоимости и торговля против тренда

Если требуется вернуться к базовым принципам, необходимо подбирать ситуации, когда стоимость развивается последовательно и поступательно, без явных впадений в боковое движение. В данном случае выполняется следующее:

• Сделку на повышение открываем, когда индекс опускается менее -100.
• Сделку на понижение открываем, когда индекс поднимается более +100.

Увеличить

Этот принцип базовый для индикатора, но имеется ряд нюансов. Главный связан с особенностью, чем сильнее мувинг отклоняется от «нормального» показателя, тем точка входа будет точнее и тем выраженно сможет рынок отреагировать на данное событие.

Еще нужно отметить, что данную тактику чаще всего используют спекулянты, которые предпочитают краткосрочную торговлю. В виде адаптации и улучшения индекса канала стоимости к определенному активу, необходимо руками поднимать уровни. В данной ситуации заметно выше будет точность.

Увеличить

Торговля по тренду

Индекс товарного канала в трендовом рынке может привести к потере средств. Имеется ряд возможностей, которые могут использовать инвесторы для недопущения этого. В частности, есть система торговли по CCI, которая довольно простая и дает неплохие показатели, как трендовый механизм.

Нужно нанести трендовую модель - средние скользящие, имеющие большой период (например, 200). В данной ситуации:

• Если стоимость выше линии, значит восходящий тренд и необходимо только вверх торговать.
• Если стоимость ниже линии, значит тренд нисходящий и необходимо торговать только вниз.

В данном случае торговый канал является определителем точки входа. Когда во время нисходящего тренда его значения поднимаются более +100, значит на рынке наблюдается сильное отклонение стоимости от тенденции. Это хорошая возможность для входа в сделку.

Увеличить

Для каждого актива на истории следует выбирать правильные уровни. Проблема в применении заключается в том, что необходим сильный тренд. В конечной его области (во время перехода к флету или новой тенденции) заметно снижается результативность подобной торговли. Метод применим для бинарных опционов и для форекса.

Торговля на нулевой линии

Рассмотрим еще один способ использования CCI индикатора - пересечение 0-вой линии. Эта тактика часто описывается в виде базовой и очень прибыльных при использовании данного индикатора.

В реальности пересечение нулевого мувинга может привести к большому числу ложных сигналов. Обратим внимание на скриншот ниже.

Увеличить

Видно очень много точек входа, но они не все отрабатывают хорошо. Поэтому данный способ рыночного анализа и торговли можно использовать в виде дополнительного инструментария, но не основного.

Важно помнить, что CCI может довольно часто образовывать много ложных сигналов. Он может 3 дня не давать ни одного входа, а потом за день не будет ни одного прибыльного опциона и депозит сольется.

Ключевые моменты инструмента:

• Универсальный индикатор, работающий на многих таймфреймах.
• Индикатор CCI спроектирован так, что почти все время находится в диапазоне от +100 до -100.
• Стандартное значение 14 и его изменение может повлечь за собой изменение общего числа сигналов и их надежность. Уменьшение значения количество сигналов увеличивает, но их общее качество снижается. Увеличение показателя число сигналов уменьшает, но вместе с этим происходит сглаживание рыночных шумов, а значит, общее число сигналов повышается.
• Мувинг позволяет вовремя произвести идентификацию тех моментов, когда рынок располагается в явной области перепроданности и перекупленности.

Перед реальной торговлей инвестору нужно протестировать индикатор CCI в демонстрационной версии, чтобы выработать собственную торговую тактику и привыкнуть к нему. Хотя инструмент CCI и является дополнительным, но в руках умелого спекулянта он сможет раскрыть свой потенциал и даст много сигналов для прибыльных сделок.

Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан в 1980 г. биржевым трейдером Дональдом Ламбертом как результат анализа волатильности сырьевых товаров и подтверждения гипотезы цикличности движения цены. Инструмент показывает стабильную прибыль и на валютном рынке Форекс, входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ.

Буквально данная аббревиатура расшифровывается как индекс товарного канала. Сам индикатор CCI относится к группе осцилляторов , то есть имеет привычную форму колебательного движения сигнальной линии, которая пересекает важные уровни, отмеченные на её шкале. Это уже достаточно старый индикатор, его можно отнести к классической школе – разработка и внедрение в торговлю произошло более 30 лет назад . Не смотря на само название, данный индикатор можно применять на любых финансовых инструментах, будь то сырьё, валютные пары, акции или криптовалюта. Эффективность алгоритма везде одинаковая, причём действительно отличительной особенностью, выделяющей индикатор CCI среди прочей классики, является тот факт, что он применим на тайм фреймах от часового, при этом его качества нисколько не ухудшаются. Тот же MACD рассчитан минимум на Н4, а лучше на дневной период.

Принцип работы индикатора CCI

В основе индекса товарного канала лежит та же идея, что и в любом другом осцилляторе – изучается отклонение цены относительно усреднённого значения. Но если в большинстве обычных осцилляторов у нас есть крайние значения, возле которых образуются зоны перекупленности и перепроданности, то в случае с CCI отметок будет несколько и все они имеют определённый смысл. Если посмотреть на это с точки зрения распределения стандартных отклонений и в качестве сигмы взять уровень в 100, то получится примерно следующее статистическое распределение:

1. В диапазон между линиями индикатора от -100 до +100 будет попадать около 68% всего графика . Здесь подразумевается, что этот процент времени будет приходиться именно на такой диапазон.
2. В диапазон между линиями от -100 до -200 и от +100 до +200 будет попадать уже 27% графика . При этом в учитываются оба интервала, что вполне логично – ведь цена колеблется в обе стороны.
3. В диапазон индикатора CCI от -200 до -300 и от +200 до +300 попадёт около 4% графика . На оставшееся пространство приходится ничтожно малое значение, то есть увидеть значения ниже -300 и выше +300 будет большой редкостью.

Всё описанное даёт примерное представление о том, что можно ожидать от индикатора CCI. Чем дальше цена отклоняется, тем выше вероятность того, что далее последует разворот . Конечно, можно увидеть самые разные ситуации и говорить, что индекс товарного канала является точным предсказателем разворотов нельзя. Подобно стохастику , у которого иногда можно наблюдать довольно длительное горизонтальное движение в зоне перекупленности или перепроданности, у индикатора CCI также бывают выходящие за рамки статистики периоды. Указанные процентные значения распределения носят условный характер, и на длительном промежутке времени все показатели будут стремиться к этим приведённым. Однако, торговые сигналы, по которым можно ориентироваться в дальнейших перспективах движения цены, в некоторой степени построены как раз на обратном, то есть предполагается продолжение изменения значения CCI в сторону увеличения его абсолютного значения .

Параметры

Это простой индикатор, у него всего один параметр , который значительно влияет на то, что будет в конечном итоге показано сигнальной линией. Как у большинства других осцилляторов, этим параметром является период . ПО умолчанию предлагается значение 20. Оно вполне обоснованное, так как если рассматривать дневной период, то за 20 таких единиц мы получим один торговый месяц. Это примерно также как в индикаторе Ишимоку , где было значение 52, применяемое на недельном графике и дающее в итоге годовой интервал времени. Итак, значение 20 в принципе можно назвать универсальным, но также есть возможность сделать всё чуть более точным , улучшить качество сигналов. Делается это следующим образом:

1. Открываем график нужного нам периода, но не менее часового.
2. Определяем период времени, на который пришлись два разнотипных экстремума – то есть один максимум и один минимум. По сути нужно просто посчитать количество баров между ними.
3. После того, как получили период времени, делим его на три. Таким образом мы получим достаточную информативность индикатора CCI. Он будет показывать адекватные значения как вверх так и вниз, что позволит максимально эффективно использовать все его показания .

Ну и, само собой, при использовании параметра период большего по величине, получаем более качественные сигналы , однако, они будут приходить с некоторым запозданием, к тому же частота их значительно сократится. В связи с этим получается один простой вывод – как и любой другой осциллятор, индекс товарного канала хорошо использовать в связке с другими индикаторами , так как на одном лишь нём торговую систему не построить. Подобного рода сигналы обязательно должны фильтроваться как минимумом ещё одним источником сигналов, только в этом случае можно добиться относительно стабильной и положительной динамики в торговле с использованием индикатора CCI.

Применение в торговле

Индикатор CCI даёт несколько типов сигналов, которые можно использовать в торговле. Начнём с самого популярного и распространённого:

1. Пересечение горизонтальных линий, обозначающих уровни -100 и +100. Нас интересуют ситуации, когда происходит разворот за пределами этих уровней и индикатор начинает возвращаться обратно. Например, цена на торговом инструменте росла и индикатор CCI показывал значение, превышающее +100. Затем происходит разворот и цена начинает снижаться. Вот как раз тот момент, когда индикатор вслед за ценой начнёт снижаться и пересечёт сигнальную линию +100, можно входить в рынок на продажу. К сожалению, данный тип сигнала отнести к надёжным нельзя, так как очень часто цена потом снова разворачивается. Но такая проблема решается использованием короткого стопа . То есть получится некоторое количество неудачных входов и после этого уже будет успешный, который окажется в само начале нового тренда.

Точно так же формируется и сигнал на покупку – только в этом случае мы ждём, пока сигнальная линия индикатора CCI уйдёт ниже значения -100 и затем покупаем при пересечении этой отметки . В обоих случаях одного и того же сигнала мы видим классическую для осцилляторов схему – сигнал строится на основании того, что цена ушла от своего среднего значения на расстояние, достаточное для того, чтобы её начало притягивать обратно. А подтверждением этого притяжения и будет пересечение наших горизонтальных отметок.

2. Ещё один классический сигнал, который часто используют в торговле по индикатору CCI – пересечение нулевой отметки . Что-то похожее мы использовали в MACD, то есть индикатор CCI можно назвать комбинацией из уровневых и гистрограммных осцилляторов в плане сигналов. Итак, торговля ведётся в том направлении, в котором сигнальная линия индикатора пересекает нулевую отметку. Если это переход от отрицательных значений к положительным, то тогда рассматривается покупка. Если от положительных к отрицательным, то тогда продажа. Желательно дождаться закрепления линии, а не только лишь простое пересечение. То есть нам нужно, чтобы следующий бар закрылся так, что индикатор останется с другой стороны от нулевой отметки.

Стоит отметить, что подобный торговый сигнал обычно используют вместе с первым описанным ранее. То есть первый сигнал может послужить лишь предупреждением о возможном развороте, а уже по второму – пересечению нулевой отметки, мы входим . Либо же осуществлять вход сразу по обоим, но только в этом случае нужно аккуратно работать с объёмами, особенно это касается волатильных пар . Нередко нулевой уровень оказывает серьёзное воздействие и цена разворачивается в области этих значений. С другой стороны, если на рынке есть ярко выраженный тренд, то торговля всегда должна осуществляться только в главном направлении рынка, поэтому качество обоих сигналов становится значительно выше, если мы говорим о трендовой торговле.

3. Классический сигнал, присущий осцилляторам – расхождение и схождение, которые называются дивергенцией и конвергенцией соответственно . Здесь всё работает точно также, как и в случае с MACD, Stochastic или Awesome Oscillator . Новый максимум на графике не сопровождается новым максимумом на индикаторе. Это является сигналом к возможному развороту, так как интенсивность движения по бычьему тренду начинает снижаться. Аналогично и для медвежьего тренда – движение вниз с появлением нового минимума без наличия такового на индикаторе свидетельствует о том, что вероятен разворот вверх. Также для индикатора CCI свойственно следовать техническому анализа примерно также, как это получается на RSI . То есть на нём можно строить трендовые линии, искать поддержки и сопротивления, а также фигуры из графического анализа – голова и плечи, всевозможные треугольники, двойные и тройные вершины или основания.

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от H1. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

Скачать бесплатно индикатор CCI

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) разработал Дональд Ламберт (Donald Lambert) с целью определения циклических разворотов на товарных рынках. Однако CCI показал свою эффективность и на других торговых инструментах. В основу индикатора легла идея о наличии циклов в движении цен: локальные экстремумы сменяют друг друга через определенный интервал времени. Commodity Channel Index оценивает текущие цены по отношению к среднему уровню за определенный интервал времени: он достигает верхних значений когда цена гораздо выше средней, а нижних значений когда цена падает существенно ниже среднего уровня.

Индикатор CCI — расчет значений

В качестве периода для расчета значений Commodity Channel Index Ламберт рекомендовал использовать третью часть полного цикла. Например, если локальные минимумы формируются приблизительно каждые 60 дней (полный цикл), то для индикатора CCI лучше использовать период 20.

Формула расчета индикатора CCI следующая:

CCI n = (TP — SMA nTP) / (0.015 * MD n)

n — расчетный период CCI
TP — типичная цена: сумма максимума, минимума и цены закрытия бара деленная на 3
TP = (High + Low + Close) / 3
SMA nTP — простое скользящее среднее (Simple Moving Average) типичной цены за расчетный период
MD n — среднее отклонение (Mean Deviation) за расчетный период
MDn = (|TP1 — SMAnTP1| +…+ | TPn — SMAnTPn |) / n
0.015 — константа

Ламберт предложил использовать константу 0.015, чтобы 70 — 80 % значений CCI попадали в диапазон между +100 и -100. На количество значений находящихся в интервале между +100 и -100 существенно влияет период индикатора. Чем короче период, тем более волатилен индикатор и, соответственно, меньше значений остается в диапазоне +100 -100. И наоборот, чем больше период используется для построения CCI, тем больше значений остается в диапазоне +100 -100.

Индикатор CCI - применение

Commodity Channel Index для поиска трендов

Commodity Channel Index основную часть времени находится в диапазоне между +100 и -100. В качестве сигналов для открытия сделок Ламберт предложил использовать выход индикатора CCI за эти уровни. Когда CCI поднимается выше +100 это говорит о сильном восходящем движении и генерируется сигнал на покупку. Когда CCI опускается ниже -100 возникает сигнал на продажу.

Сигналы на покупку и продажу (отмечены линиями) при выходе из диапазона +100 -100, USD/JPY, D1

Как видно из примера, этот тип сигналов вряд ли укажет на экстремумы. Но, когда индикатор CCI генерирует такие сигналы на временном интервале больше рабочего, то это можно использовать в качестве фильтра приоритетного направления движения.

Перекупленность/перепроданность

Крайние значения CCI не ограничены жесткими лимитами. Поэтому, при определении уровней перекупленности и перепроданности с помощью индикатора CCI, необходима индивидуальная настройка для каждого инструмента. Существенным фактором при этом будет волатильность цены. Для некоторых инструментов подходящими окажутся уровни +200 и -200, для более волатильных рынков оправдано использование уровней +250 и -250.

Когда Commodity Channel Index опускается ниже определенного отрицательного уровня, считается, что актив перепродан. Сигнал на покупку возникает при возврате индикатора выше этого уровня. Значения выше определенного положительного уровня могут быть признаком перекупленности, сигнал на продажу возникает когда индикатор CCI опускается ниже этого значения.

Уровни перекупленности/перепроданности +200/-200, сигналы на покупку и продажу отмечены линиями, акции Walt Disney (DIS), D1

Индикатор CCI — дивергенция

Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а CCI формирует минимум который выше предыдущего. Это указывает на слабость падения, что является предпосылкой к развороту вверх. Бычью дивергенцию лучше искать когда индикатор CCI тяготеет к перепроданности.

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор CCI делает вершину которая ниже предыдущей. Медвежья дивергенция свидетельствует о наличии предпосылок к развороту движения вниз. Более надежными будут сигналы близкие к зоне перекупленности.

Следует помнить, что во время продолжительного направленного движения (тренда) дивергенция часто не эффективна и дает много ложных сигналов на разворот. Помимо сочетания дивергенций с зонами перекупленности и перепроданности можно использовать другие подтверждающие элементы. Например, пробой ближайшей поддержки (при развороте вниз) или сопротивления (при развороте вверх).

Commodity Channel Index можно применять для определения сильных движений или для поиска разворотов. При этом эффективные значения используемых уровней и период индикатора CCI нужно подбирать с учетом волатильности торгового инструмента. При интерпретации сигналов индикатора CCI желательно также учитывать базовые элементы анализа поведения цены: направление тренда, уровни поддержки и сопротивления.